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杉原です。
バックテストの方法に問題があったり、テスト項目に漏れがあれば、検証したトレード手法の成績に信ぴょう性がありません。
実際のFX相場でトレードした結果、バックテストの成績と大きく異なり、資金を減らしてしまう恐れがあります。
そこで当記事では、FXのデイトレードでバックテストのやり方に加え、必ず押さえておくべきチェック項目（テスト項目）を解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
デイトレードのバックテスト方法
トレーディングビューのようなチャートソフトを使って「手動」でバックテストを行う場合、エントリーと決済の結果をエクセルなどの表計算に自分で入力していく必要があるので、割と手間がかかります。
対して、MT4でインジケーターを使ったりEAを使う場合には、バックテストを自動化し一瞬で終わらせることが可能です。
ただ、自動化の場合はインジケーターやEAありきの話になるため、ライントレードの場合にはあまり現実的ではありません。
実際、私自身が確立しているFXのデイトレ手法もインジケーターを使うわけではないので、チャートソフト（トレーディングビュー）を使った「手動」のバックテストを行っていました。
まずは、自身が検証したいFXのデイトレ手法によって、手動または自動化のいずれかでバックテストを行うかが見えてきます。
その上で、いずれの場合にも共通するバックテストの方法としては、
・期間を長くすること
・複数の通貨ペアで行うこと
という2点が重要なポイントにほかなりません。
期間を長くすること
まず大前提として、バックテストは本来、テクニカル分析のテスト/検証にほかなりません。
その上でテクニカル分析は、トレーダーたちによって生じた値動きの「統計」をもとに、今後の相場状況を予測していくものです。
単なる統計ではなく、トレーダーたちが自らの意思で注文を出していき、その結果として価格が変動するので、テクニカル分析の本質は「人間心理を踏まえた統計」になります。
そんな人間心理は不変的であり、いつの時代も大きな差はありません。
つまり、人間心理を踏まえた統計であるテクニカル分析は、いつの時代=どの年度でも、有効性が大きく変わることはないわけです。
視点を変えれば、どの年度でも、等しく有効性が変わらなければ、そのトレード手法はテクニカル分析の本質をとらえていないことを意味します。
そんなテクニカル分析の本質を押さえられていない手法であれば、一時的には勝てても、長期的に見れば徐々に有効性がなくなるため、資金を溶かし始めることは間違いありません。
以上から「バックテストにおいてテストの期間を長くし、どの年度でも有効性がある手法かどうかを検証しなければならない」ということが必要不可欠になります。
1,2年などの短期間ではなく、最低でも10年は検証期間を設けるべきです。
長い検証期間であるほど、あらゆる中長期のトレンドを網羅できるので、バックテスト結果の信ぴょう性が向上します。
そして、検証の信ぴょう性が高いほど、本番のFX相場で行うFXのデイトレードでもバックテストと同様の成績を上げやすくなるわけです。
複数の銘柄、通貨ペアで行うこと
先程お伝えしたように、バックテストに用いるテクニカル分析の本質は「人間心理を踏まえた統計」に他なりません。
そのため、いつの時期であっても有効性に変わりがないだけではなく、どの通貨ペアでも同じように勝てることが、テクニカル分析の本質を押さえた本当に有効なFXのデイトレ手法になるわけです。
なので、バックテストの検証期間を長くすることは当然とした上で、1つの銘柄（通貨ペア）だけの検証で終わってはいけません。
特にFXの通貨ペアであれば、各国のファンダメンタルズ要素により、特定の通貨ペアだけが有効な手法が生まれてしまう可能性もあります。
ポンドドル（GBP/USD）では10年分の検証で有効性が常にあったものの、同じ手法をドル円（USD/JPY）で試した際には、大きく異なる成績になってしまうことも考えらえるということです。
以上から、FXのバックテストにおいては、決して1つの通貨ペアだけでは検証せず複数の通貨ペアを対象に検証するようご注意ください。
最低でも、自身がトレード対象にしている通貨ペアは検証しておくべきです。
デイトレのバックテストで必須のテスト項目
ここまで説明したバックテストにおける最低限の方法論に加え、ここでは「バックテストで何を検証すればよいのか?」という、テスト項目に関して解説していきます。
まず、トレード手法を検証する上で、バックテストにおけるトレードごとの結果を出していくことが前提です。
その際、EAなどのバックテストで自動化する場合は、特に入力の必要がありません。
ただ、エクセルなど表計算ソフトにて手動で行う場合は、トレードごとのテスト結果を自分で入力する必要があります。
そんな入力項目は、最低限、下記のようなものを押さえるべきです。
- 日付
- エントリー時間
- 決済時間
- 獲得pips（利幅または損切り幅）
- 含み損
- 通貨ペア
- 備考
これらは実際に私がエクセルでバックテストする際に入力している項目です。
私の場合、エントリーのタイミングが通貨ペアごとに重なるかどうかのチェックも兼ねているので、あえて通貨ペアの項目も作っていました。
仮に、ドル円もポンド円もその日に利益が取れていても、エントリーのタイミングが重複していれば、どちらか一方の利益しか取れていないことになります。
私の場合、複数の通貨ペアでのデイトレを前提としていたため、このようなチェックも行っていたんです。
なので、基本的に複数の通貨ペアでの取引をしない場合には、特に必要のない項目かと思います。
以上のような最低限の入力項目を踏まえた上で、検証すべき点は以下になります。
- 勝率
- 平均リスクリワード（利幅と損切り幅）
- 最大の損切り幅
- 平均の含み損
- 最大の含み損
- 最大ドローダウン
- ポジション保有時間
バックテストにおけるデイトレ手法の検証において、これらをチェックすることによって最適な「ロット数」の設定値が見えてきます。
ロット数を最適化することにより、利益率の向上を図れるからこそ、重要な項目になるわけです。
いくら勝率が高いことでロット数を引き上げても、含み損が大きければ、ロスカット水準に触れて強制ロスカットされてしまうかもしれません。
逆に、含み損が極めて小さいからと言ってロットを上げても、勝率があまりに低ければ、次第に資金が減って、最後には溶かしてしまう恐れもあります。
また、利幅と損切り幅のバランスであるリスクリワードも低ければ、勝率がそれなりに優秀であっても、ロットを上げた際に一度の負けで大きな損失を被る危険性も否めません。
そのほか、最大の損切り幅も同様に必要なチェックポイントになります。
以上から、
・勝率
・リスクリワード
・含み損
・最大の損切り幅
などが最適なロット数を設定するために必要不可欠なわけです。
最適なロットが決まったことで、検証したデイトレ手法の利益率をはじめて打ち出すことができます。
いわゆる「月利」「年利」のシミュレーションが可能になるということです。
まとめ：デイトレの最適なバックテスト方法と必須のテスト項目
以上、この記事ではFXのデイトレードで行うバックテストの方法として、
・1,2年ではなく長い期間で検証すること
・1つではなく複数の通貨ペアで検証すること
という2つのポイントを押さえることで、テクニカル分析の本質をとらえた有効なバックテストができると解説いたしました。
その上で、バックテストから正確な利益率を算出するためには、最適なロット数を導く必要があります。
だからこそ、ロット数をどこまで引き上げられるかを調べるために、勝率やリスクリワードはもちろん、多くのトレーダーが見逃している「含み損」もしっかりと検証すべきだということです。
この記事で解説したバックテストの方法で行った過去の検証で、１０％前後の利益率を数分〜数十分で出せているデイトレ手法をブログ内で公開していました。
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