杉原です。
今回の記事は、非常に人気があり多くのトレーダーに好まれている「移動平均線」に関しての、実際に私が勝てている最適な設定値(パラメータ)について解説していきます。
一応、私自身、移動平均線を用いたFXのデイトレ手法で相応の成果を出せているので、参考になると思って記事にさせて頂きました。
もちろん、ただの経験則から導いた設定値(パラメータ)ではなく、確固たる「原理」「理屈」をともなう『理に適っている数値』を納得いく形で解説していきます。
当記事を通して、移動平均線のパラメータに関して今後は悩む必要がない事をお約束させて頂きますので、どうぞ最後までお付き合いの程、よろしくお願いいたします。
理に適っている移動平均線の設定値(パラメータ)
まず、前提として、より多くのトレーダーが採用しているパラメータを採用すべきという視点を忘れてはいけません。
なぜなら、より多くのトレーダーが同じパラメータを採用する移動平均線であるほど、同じようなタイミングで売買判断を行うトレーダーが増える傾向にあるため、値動き予測の精度が向上するからです。
その上で以下が、よく使われる事で良い多くのトレーダーに採用されているパラメータである「時間足」と「本数」になります。
→1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足
・よく使われる本数
→超短期として5本
→短期として20本、25本
→中期として75本、80本
→長期として120本、150本、240本、300本
そんな多くのトレーダーに採用されるパラメータを総合した上で、私自身、下図のような5本の移動平均線に集約していたわけです。
そして、5本の移動平均線における具体的なパラメータが下表になります。
以上が、実際に私が採用している移動平均線5本のパラメータになります。
ご覧のとおり、オレンジの移動平均線では、
5分足75本(5分足の中期)
15分足25本(15分足の短期)
のように、1本の移動平均線だけでも複数のパラメータを「兼用」している事がお分かり頂けるはずです。
この「パラメータの兼用」は別な色の移動平均線でも同様で、兼用する事によって、より多くのトレーダーが意識するパラメータ(設定値)になって値動き予測の精度が高まっていきます。
その結果、私のチャートには5本の移動平均線を表示しているものの、実質的に下記のパラメータを網羅することができているわけです。
(下表は、先ほど挙げた表を時間足別に並べ替えた表になります。)
このように、私が採用している移動平均線のパラメータにいよって、短期~中期~長期の期間を網羅した上でのパーフェクトオーダーとなっているわけです。
ただ、表をご覧になると確認して頂けるとおり、
・1時間足
・4時間足
・日足
と言った時間足に関連するパラメータがありません。
その理由は、そもそも私のデイトレ手法は「数分前後から長くて数十分まで」(場合によっては数秒単位)という極めて短期間で完了するトレードのスタイルなので、あまりに長期過ぎる視点までは不要と判断したからです。
ですので、最も長い期間の移動平均線としては紫で表示している、
・5分足480本(5分足の長期)
・30分足80本(30分足の中期)
と設定していました。
移動平均線で採択しているパラメータの原理/理屈/背景
もう1点の補足として、ここまでも触れていた「より多くのトレーダーが採用するパラメータ」ですが、そのパラメータが生まれている「原理」についても簡潔に解説させて頂きます。
元々はテクニカル分析の起源である「株式市場」において、営業日(取引可能な平日)は土日を除く5日間でした。
そういった背景があり、5本の移動平均線が意識されていたわけです。
その上で、1か月にすると約20営業日になるため、「20本の移動平均線」が導かれます。
ちなみに、この20本の移動平均線は、非常に多くのトレーダーが使用しているテクニカル指標である「ボリンジャーバンド」の基準線でも使われるため、そういった意味でも多くのトレーダーに意識されるパラメータとなっていました。
このように1か月の移動平均線は20本とすると、
・3か月は60本
・4か月は80本
・6か月(半年)は120本
・12か月(1年)は240本
となります。
結果として、上記のような本数が多くのトレーダーに採用されていました。
ただ、以前の株式市場では「土曜日」も取引が可能という時期があり、営業日が週6日という事から、
・1か月は約25本
・3か月は75本
・6か月(半年)は150本
・12か月(1年)は300本
というパラメータも多くのトレーダーに採用されていた事もあります。
以上から下表のような本数が、昔から多くのトレーダーに認識されていた事で、そのまま本数のパラメータとして採用されていたということです。
その上で、株式市場だけではなく、その後に為替市場(FX)が一般向けにトレードができるようになり、そのまま上表のようなパラメータ採用されていました。
ですが、インターネットの普及によりネットでの売買発注が可能になった事から、1日の中で何度もトレードを行うFXのデイトレードが盛んになっていきました。
その流れで、MT4などの発注ツールが生まれ、今も多くのトレーダーに採用されています。
そんな発注ツールには、下図のように初期設定の段階から、日足だけではなく、複数の時間足にチャートを切り替えられるようになっているため、多くのトレーダーが下図赤枠にある時間足を意識しているわけです。
以上のような背景から、下記のようなパラメータが生まれていたということです。
→1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足、週足
・よく使われる本数
→超短期として5本
→短期として20本、25本
→中期として75本、80本
→長期として120本、150本、240本、300本
その上で、書籍やブログ/サイト、情報商材などでも、上記のようなパラメータが広まっていき、ここまで解説した元々の原理/背景を知らないトレーダーも同じようなパラメータを自然と採用している傾向にあります。
そんな流れによって、さらに多くのトレーダーによって上記のパラメータが使われ続けており、今後も特に変わらないと考えられるわけです。
だからこそ、私が採用している下表のようなパラメータは、多くのトレーダーによって意識されているため、
・グランビルの法則
・パーフェクトオーダー
の精度が高くなっており、今後も有効性の維持ができると確信していました。
総括~FXのデイトレで最適な移動平均線のパラメータ(設定値)~
以上、この記事ではFXのデイトレードにおいて理に適っている移動平均線のパラメータに関して解説させて頂きました。
ポイントとしては、より多くのトレーダーが意識(設定)するパラメータを採用するということです。
その上で、可能な限り複数本の移動平均線を用いることで、さらに多くのトレーダーと同様のパラメータを自身も設定する事により、移動平均線のテクニカル分析を向上させられるようになります。
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